วิเคราะห์แนวโน้ม รายได้ ของ IVL 2009Q4-2011Q2 ด้วย data regression

ผมทำการวิเคราะห์ revenue per share ของ หุ้น IVL ด้วยหลักสถิติ data regression ตามขั้นตอนดังนี้ 

• กรอกข้อมูล revenue รายไตรมาส ของ IVL ลงในแผ่นทำงานของ Excel กำหนดเป็นข้อมูลของแกนตั้งของกราฟ Revenue (THB) หน่วยเป็นบาท
• เนื่องจากชื่อไตรมาสไม่มีค่าทางคณิตศาสตร์ จึงกำหนดค่าข้อมูลให้แต่ละไตรมาสเป็นเลขเรียงลำดับ 1-7 ใช้แทนเวลาที่ผ่านไป กำหนดเป็นข้อมูลของแกนนอนของกราฟ Time (quarter) หน่วยเป็นไตรมาส
• สร้างกราฟใน Excel แบบ scattering chart โดยให้ Time (quarter) เป็นแกนนอน และ Revenue (THB) เป็นแกนตั้ง
• เอาเมาส์แตะที่จุดข้อมูลในกราฟ คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Add Trendline
• ในแถบ Type เลือก Linear ในแถบ Options ทำเครื่องหมายถูกหน้า Display equation on chart และ Display R-squared value on chart แล้วคลิก OK กราฟจะแสดงเส้นแนวโน้มแบบเชิงเส้น สมการแนวโน้มแบบเชิงเส้น และค่าความมั่นใจ (R²)
• เอาเมาส์แตะที่จุดข้อมูลในกราฟ คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก Add Trendline
• ในแถบ Type เลือก Exponential ในแถบ Options ทำเครื่องหมายถูกหน้า Display equation on chart และ Display R-squared value on chart แล้วคลิก OK กราฟจะแสดงเส้นแนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเชียล สมการแนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเชียล และค่าความมั่นใจ (R²)
  

แนวโน้ม revenue per share ของ IVL แบบเชิงเส้นเป็นไปตามสมการ y = 0.7807x + 3.9871 ความมั่นใจที่จะใช้สมการนี้แทนข้อมูลทุกจุด อยู่ที่ 57.59% ค่าความมั่นใจของแนวโน้มนี้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากการสวิงขึ้นแรงในไตรมาส 2011Q1 และ 2011Q2 ในกราฟข้างล่างเส้นประขีดยาวแทนแนวโน้มแบบเชิงเส้นนี้จะเห็นว่าแทนชุดข้อมูลได้ดีพอสมควร จากสมการนี้เมื่อต้องการคาดเดาค่า revenue ของ IVL สำหรับไตรมาส 2011Q3 ผมกรอก x = 8 ลงในสมการ ได้ค่า Revenue (linear) = 10.23 บาท

แนวโน้ม earning per share ของ IVL แบบเอกซ์โปเนนเชียลเป็นไปตามสมการ y = 4.6422*EXP(0.0974x) ความมั่นใจที่จะใช้สมการนี้แทนข้อมูลทุกจุด อยู่ที่ 55.20% ค่าความมั่นใจของแนวโน้มนี้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากการสวิงขึ้นแรงในไตรมาส 2011Q1 และ 2011Q2 ในกราฟข้างล่างเส้นประขีดยาวแทนแนวโน้มแบบเอกซ์โปเนนเชียลนี้จะเห็นว่าแทนชุดข้อมูลได้ดีพอสมควร จากสมการนี้เมื่อต้องการคาดเดาค่า Revenue ของ IVL สำหรับไตรมาส 2011Q3 ผมกรอก x = 8 ลงในสมการ ได้ค่า Revenue (exponential) = 10.12 บาท

จากกราฟข้างบน แนวโน้มทั้งสองแบบใช้แทนชุดข้อมูลได้ดีทั้งคู่ ดังนั้นผมจึงคาดเดาค่า Revenue ของ IVL ด้วยค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากแนวโน้มทั้งสอง ได้ค่าตามแนวโน้มดังกราฟข้างล่างครับ สำหรับค่า EPS คาดเดาเฉลี่ยของ IVL ในไตรมาสหน้า (2011Q3) คือ (10.23 + 10.12 ) / 2 = 10.18 บาทต่อหุ้น ค่านี้เป็นเพียงเครื่องแสดงแนวโน้มของ Revenue ไม่ใช่ค่าที่เพื่อนนักลงทุนจะเอาไปใช้อย่างจริงจังแต่อย่างใดครับ

=============================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่

 facebook.com/thstockinvest   

 twitter.com/thstockinvest  

 gplus.to/thstockinvest   

เรียนรู้การดูกราฟหุ้นทางเทคนิคได้ที่ Free Stock Technical Analysis Tutorial

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"

เก็บความรู้ลงกล่อง " ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา"