Wednesday, March 28, 2012

ระดับดัชนี SET ที่สำคัญตามทฤษฎี Fibonacci Retracement

ทฤษฎี Fibonacci Retracement เป็นทฤษฎีการลงทุนทางเทคนิคที่นิยมใช้ทำนายเป้าหมายราคาหุ้นหรือดัชนี จากขนาดการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงก่อนหน้า เช่น ภายหลังการปรับพักฐานราคา ตามทฤษฎีบอกว่า การฟื้นตัวจากการปรับพักฐาน มักมีความสัมพันธ์กับตัวเลขที่เรียกว่า สัดส่วนไฟโบนักซี่ (Fibonacci Ratio) ได้แก่

-1.000 , -0.886 , -0.618 , -0.500 , -0.382 , -0.236 , 0.000 , 0.236 , 0.382 , 0.618 , 0.786 , 0.886 , 1.000 , 1.127 , 1.272 , 1.382 , 1.618 , 2.000 , 2.618

ขนาดของการพักฐาน หรือความต่างของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่กำลังพิจารณามีค่าเท่ากับ
Retracement = High price - Low price ดังนั้นการฟื้นตัวของดัชนีจะมีเป้าหมายอยู่ที่ จุดสูงสุด บวดกับ ผลคูณระหว่าง Retracement และ Fibonacci Ratio หรือ

Targets = High price + [Retracement x Fibonacci Ratio]

นั่นเป็นทฤษฎีนะครับ คราวนี้เรามาลองใช้กับเหตุการณ์จริงดูบ้างครับ

ดัชนี SET พักปรับฐานจาก 1,148.28 จุด ลงมา 843.69 จุด แล้วรีบาวด์

คำถามคือ จากจุดต่ำสุดที่ระดับ 843.69 จุด เป้าหมายการฟื้นตัวของดัชนี SET อยู่ที่ระดับใดบ้าง ?
หาคำตอบได้ดังนี้ครับ

Retracement = High price - Low price = 1,148.28 - 843.69 = 304.59 จุด

Targets = High price + [Retracement x Fibonacci Ratio]

= 1,148.28 + ( 304.59 x -1.000 ) =   843.69
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.886 ) =   878.41
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.618 ) =   960.04
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.500 ) =   995.99
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.382 ) = 1,031.93
= 1,148.28 + ( 304.59 x -0.236 ) = 1,076.40
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.000 ) = 1,148.28 *
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.236 ) = 1,220.16 **
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.382 ) = 1,264.63 ***
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.618 ) = 1,336.52
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.786 ) = 1,387.69
= 1,148.28 + ( 304.59 x  0.886 ) = 1,418.15
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.000 ) = 1,452.87
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.127 ) = 1,491.55
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.272 ) = 1,535.72
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.382 ) = 1,569.22
= 1,148.28 + ( 304.59 x  1.618 ) = 1,641.11
= 1,148.28 + ( 304.59 x  2.000 ) = 1,757.46
= 1,148.28 + ( 304.59 x  2.618 ) = 1,945.70

ในขณะนี้ระดับของดัชนี SET ได้เลยผ่านระดับ 1,148.28 จุดซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม (หนึ่งดอกจันทน์) ขึ้นมาได้แล้ว ขณะนี้กำลังหาทางก้าวผ่านระดับ 1,220.16 (สองดอกจันทน์) อยู่ครับ ดังนั้นที่เราได้ยินในสื่อที่ผู้รู้ทั้งหลายออกมาบอกว่าแนวต้านอยู่ที่ 1,220 จุด ก็หมายความว่าท่านผู้นั้นคำนวณระดับแนวต้านด้วยทฤษฎี Fibonacci Retracement ดังที่ผมพาเพื่อนนักลงทุนทำมานั่นเองครับ ต่อไปนี้ท่านเองก็หาเป้าหมายราคาหุ้น หรือดัชนี ได้เองแล้วครับ

===================================================

ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่

หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"